经济与统计学院刘阳惠博士在《Journal of Econometrics》发表学术论文
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作者： 编辑：chen 发布时间：2021-10-26 08:33 点击数： Views
经济与统计学院刘阳惠博士与合作者美国加州大学河滨分校的李业华教授、德州农工大学的Raymond J. Carroll教授和密歇根大学的Naisyin Wang教授在《Journal of Econometrics》杂志在线发表学术论文。刘阳惠博士为论文第一作者，李业华教授为通讯作者，广州大学为论文第一单位。
文章主要研究了含有无穷多个交互效应项的函数型线性模型的预测问题。在基于函数型自变量和多个标量自变量预测农作物产量时，发现引入这两部分自变量的交互效应可以提升预测效果。文章在函数型线性模型中引入交互效应，并假设交互效应依赖于标量自变量的一个单指标结构。接着结合函数型主成分分析的降维方法和平均最小方差估计方法给出了模型的估计。模型中允许函数型主成分得分的个数趋于无穷，文中证明了模型中参数部分的估计是根号n相合且渐近正态的，模型的预测误差由交互效应中非参函数的估计误差控制。根据预测误差的性质，还提出了基于交叉核实的参数选择方法。
文章来源:Y. Liu, Y. Li, R.J. Carroll et al., Predictive functional linear models with diverging number of semiparametric single-index interactions. Journal of Econometrics (2021),https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2021.03.010.
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